Building a trading system

أنظمة التداول: بناء النظام حتى الآن، لقد ناقشنا المكونات الأساسية لأنظمة التداول، والمعايير التي يجب أن يجتمع، وبعض من كثير من القرارات التجريبية التي يجب أن تجعل مصمم النظام. في هذا القسم، سوف ندرس عملية بناء نظام تجاري، والاعتبارات التي تحتاج إلى بذل، وبعض النقاط الرئيسية لنتذكر. في الستة الخطوة بناء نظام 1. إعداد - لبدء إقامة نظام تجاري ستحتاج عدة أمور: البيانات - لأن مصمم النظام يجب أن تستخدم backtesting واسعة النطاق. تاريخ سعر الماضية ضروري لإقامة نظام تجاري. يمكن أن تكون متكاملة تلك البيانات إلى برنامج تطوير نظام التداول، أو كعلف بيانات منفصلة. وكثيرا ما تقدم بيانات حية مقابل رسم شهري في حين يمكن الحصول على البيانات الذين تتراوح أعمارهم بين مجانا. البرنامج - على الرغم من أنه من الممكن تطوير نظام التداول بدون برامج، فمن غير عملي للغاية. منذ أواخر 90s، أصبح البرنامج جزءا لا يتجزأ من بناء أنظمة التداول. بعض السمات المشتركة تمكن التاجر للقيام بما يلي: وضع الصفقات تلقائيا - وغالبا ما يتطلب الحصول على إذن من نهاية الوسيط الصورة لاتصال مستمر يجب أن يكون في مكان ما بين برامجك والوساطة. يجب أن يتم تنفيذ الصفقات على الفور وفي أسعار الدقيق من أجل ضمان التوافق. أن يكون لديك برنامج الصفقات المكان المناسب لك، كل ما عليك القيام به هو إدخال رقم الحساب وكلمة المرور، وكل شيء يتم تلقائيا آخر. يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الميزة اختيارية بدقة. كود نظام تجاري - هذه ميزة البرنامج تطبق لغة البرمجة الخاصة والتي تسمح لك لبناء قواعد بسهولة. على سبيل المثال، يستخدم ميتاتريدر MQL (لغة MetaQuotes). هنا مثال على ذلك من التعليمات البرمجية لبيع إذا هامش الحر هو أقل من 5000: إذا FreeMargin في كثير من الأحيان، مجرد قراءة الدليل وتجريب يجب أن تسمح لك لالتقاط على أساسيات اللغة يستخدم هذا البرنامج. Backtest استراتيجيتك - تطوير نظام دون backtesting مثل لعب التنس دون مضرب. برنامج تطوير النظام غالبا ما يحتوي على تطبيق backtesting بسيط الذي يسمح لك لتحديد مصدر البيانات والمعلومات حساب المدخلات، وbacktest عن أي قدر من الوقت مع النقر على فأرة الحاسوب. هنا مثال من ميتاتريدر: بعد تشغيل اختبار الخلفي، يتم إنشاء التقرير أن يحدد تفاصيل النتائج. ويتضمن هذا التقرير عادة الربح، وعدد من الامم المتحدة / الصفقات الناجحة، أيام متتالية أسفل، وعدد الصفقات، والعديد من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة تحديد كيفية استكشاف أخطاء أو تحسين النظام. وأخيرا، فإن البرنامج عادة يخلق رسم بياني يوضح نمو الاستثمار خلال الفترة الزمنية التي تم اختبارها. 2. تصميم - التصميم هو المفهوم الكامن وراء النظام الخاص بك، والطريقة التي تستخدم المعلمات لتوليد الربح أو الخسارة. قمت بتطبيق هذه القواعد والمعلمات عن طريق برمجة لهم. في بعض الأحيان، ويمكن أن يتم هذا البرمجة تلقائيا عبر واجهة المستخدم الرسومية. هذا يسمح لك لإنشاء قواعد دون تعلم لغة البرمجة. هنا مثال من المتوسط ​​المتحرك النظام عبر أكثر من: إذا SMA (20) كروس EMA (13) ثم أدخل إذا SMA (20) CrossUnder EMA (13) فوق قواعد خروج مثل هذه التي وضعت كود تسمح البرنامج تلقائيا توليد الدخول والخروج عند نقاط عندما تكون القواعد المعمول بها. هنا هو ما تبدو واجهة تصميم مثل على ميتاتريدر: يتم إنشاء نظام ببساطة عن طريق كتابة القواعد في النافذة وحفظها. مراجع للوظائف المختلفة المتاحة (على سبيل المثال، مؤشرات التذبذب وكذا) ويمكن الاطلاع من خلال النقر على رمز الكتاب. ومعظم البرامج لديها إشارة مماثلة متوفرة إما داخل البرنامج نفسه أو على موقعها على الانترنت. بعد إنشاء قواعد المطلوب والترميز النظام، يمكنك ببساطة حفظ الملف. ثم يمكنك وضعه حيز الاستخدام عن طريق تحديده على الشاشة الرئيسية. صنع 3. القرار - هناك العديد من القرارات التي قدمت في هذه النقطة: ما السوق لا أريد أن التجارة في ما الفترة الزمنية التي يجب أن استخدمها ما سلسلة السعر الذي ينبغي استخدامه ما فرعية من الأسهم التي يجب استخدامها لاختبار نضع في اعتبارنا أن التداول وينبغي للنظم باستمرار تقديم ربح في العديد من الأسواق. من خلال تخصيص فترة زمنية وسلسلة السعر كثيرا، كنت قد تفسد النتائج ونتائج غير معهود. 4. الممارسة - Backtesting وتجارة الورق ضرورية لنجاح عملية تطوير نظام التداول: تشغيل عدة backtests على فترات زمنية مختلفة، والتأكد من أن النتائج متسقة ومرضية. تجارة الورق النظام (استخدام المال وهمي، ولكن تسجيل الصفقات والنتائج)، ومرة ​​أخرى، والبحث عن الربحية متسقة. التحقق بعناية من وجود أخطاء في البرنامج، أو الصفقات غير مقصودة. هذه يمكن أن تكون نتيجة البرمجة الخاطئة أو الفشل في التنبؤ ظروف معينة أن يكون لها تداعيات غير مرغوب فيها. 5. كرر - التكرار ضروري. الاستمرار في العمل على النظام حتى تتمكن من تقديم باستمرار أرباحا في معظم الأسواق والظروف. هناك دائما الأحداث غير المتوقعة التي تحدث في أقرب وقت يذهب النظام مباشرة. وفيما يلي بعض العوامل التي غالبا ما تؤدي إلى نتائج الانحراف: تكاليف المعاملات - تأكد من أنك تستخدم اللجنة حقيقية. وبعض اضافية لحساب يملأ دقيقة (الفرق بين أسعار العرض والطلب). وبعبارة أخرى، تجنب انزلاق (لاستعراض ما هذا وكيف يحدث، راجع الجزء السابق من هذا البرنامج التعليمي.) التيقظ - ر دون تجاهل فقدان الحرف إبقاء العين على جميع الصفقات. الأمثل - ر دون الإفراط في تحسين النظام. وبعبارة أخرى، دون ر تكييف النظام إلى بيئة السوق محددة للغاية تحاول أن تكون مربحة في أوسع من بيئة وقت ممكن. خطر - أبدا تجاهل أو نسيان خطر. من المهم جدا أن يكون وسائل للحد من الخسائر (والمعروف باسم وقف الخسائر)، وسبل تأمين في الأرباح (جني الأرباح). 6. معارض - جربه، ولكن نتوقع نتائج غير مقصودة. تأكد من استخدام تجاري غير المؤتمتة حتى كنت واثقا في أداء نظام الصورة والاتساق. فإنه يأخذ وقتا طويلا لتطوير نظام تجاري ناجح، وقبل أن الكمال ذلك، قد تضطر إلى تحمل بعض الخسائر الناتجة عن التداول الحية للكشف عن مواطن الخلل: اختبار العودة لا يمكن أن تمثل تماما ظروف السوق الحية، وتجارة الورق يمكن أن تكون غير دقيقة. إذا كان النظام يفقد المال، والعودة الى لوحة الرسم ونرى أين الخطأ (راجع الخطوة 5). ختام هذه الخطوات الست تعطيك لمحة عامة عن العملية برمتها من بناء نظام التداول. في المقطع التالي، سوف نبني على هذه المعرفة واتخاذ نظرة أكثر تعمقا في استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتعديل. أنظمة التداول: استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحسين اشترك في الأخبار استخدام للحصول على أحدث الأفكار وتحليل شكرا لك على الاشتراك في أخبار الاستخدام. أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1 والجزء السابق من هذا البرنامج التعليمي نظرت إلى العناصر التي تشكل النظام التجاري وناقش مزايا وعيوب استخدام هذا النظام في بيئة تجارية حية. في هذا القسم، ونحن نبني على هذه المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بوجه خاص إلى التداول النظام. وثم نأخذ نظرة أكثر تعمقا في أنواع مختلفة من أنظمة التداول. التداول في الأسواق أسواق الأسهم المختلفة سوق الأسهم هو على الارجح السوق الأكثر شيوعا للتداول في، وخصوصا بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، واستراتيجيات القيمة والاستثمار النمو التقليدية هي الآن الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فقد استثمر العديد من المؤسسات بشكل كبير في تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة التداول. المستثمرين الأفراد ينضمون هذا الاتجاه، على الرغم ببطء. وفيما يلي بعض العوامل الرئيسية أن نأخذ في الاعتبار عند استخدام أنظمة التداول في أسواق الأسهم: إن كمية كبيرة من الأسهم المتاحة للمتداولين لاختبار الأنظمة على العديد من أنواع مختلفة من الأسهم - كل شيء من الافراط في مكافحة (OTC) الأسهم متقلبة للغاية غير - volatile أسهم الشركات الكبرى. فعالية أنظمة التداول يمكن أن يكون محدودا بسبب انخفاض السيولة من بعض الأسهم، خصوصا OTC ورقة الوردي القضايا. يمكن للجان يأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. OTC والأسهم ورقة الوردي كثيرا ما تكبد رسوم عمولة إضافية. أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن قيمة - أي الأنظمة التي تستخدم معايير مختلفة لتحديد ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها ورقة مالية مقارنة الأداء في الماضي، نظرائه، أو السوق بشكل عام. أسواق العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي، أو العملات الأجنبية. هو الأكبر والأكثر سيولة سوق في العالم. العالم الصورة الحكومات والبنوك وغيرها من المؤسسات الكبيرة تريليونات التجارة الدولارات على سوق الفوركس كل يوم. غالبية التجار المؤسسي على العملات الأجنبية تعتمد على أنظمة التداول. الشيء نفسه ينطبق على الأفراد على النقد الاجنبى، ولكن بعض التجارة على أساس تقارير اقتصادية أو دفعات الفائدة. وفيما يلي بعض العوامل الرئيسية أن نأخذ في الاعتبار عند استخدام أنظمة التداول في سوق الفوركس: السيولة في هذا السوق - نظرا لحجم ضخم - يجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية. لا يوجد أي عمولات في هذا السوق، وينتشر فقط. وبالتالي، فإنه من الأسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف. مقارنة لكمية من الأسهم أو السلع المتاحة، وعدد من العملات للتداول محدودة. ولكن نظرا لتوافر العملات الغريبة - وهذا هو والعملات من البلدان الصغيرة - مجموعة من حيث تقلب ليست محدودة بالضرورة. أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (مقولة شعبية في السوق هو الاتجاه هو صديقك)، أو الأنظمة التي شراء أو بيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية في كثير من الأحيان يسبب حركات سعرية كبيرة في وقت واحد. العقود الآجلة للأسهم وأسواق النقد الاجنبى، والسلع عن توفر تداول العقود الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتداول نظام بسبب كمية أكبر من النفوذ المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل حدين: فهي إما أن تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاص بك. لهذا السبب، واستخدام العقود الآجلة عادة محفوظة لتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدم. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب أكبر بكثير التخصيص، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما ويستغرق وقتا أطول بكثير لتطوير. لذلك، ما هو أفضل ومتروك للمستثمر الفرد لاتخاذ قرار والسوق هو الأنسب لنظام التداول - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية أسواق الأسهم، وهذا التعود يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد الفوركس عادة أن يكون منصة فائقة لتشغيل أنظمة التداول - خصوصا بين التجار أكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر أحد المتداولين للاستفادة من زيادة النفوذ والتقلبات، والبديل الآجلة مفتوح دائما. في نهاية المطاف، واختيار يكمن في أيدي المطور النظام. أنواع أنظمة التداول تريند التالية نظم الأسلوب الأكثر شيوعا التداول النظام هو نظام - following الاتجاه. في شكله الأساسي، وهذا النظام ببساطة ينتظر حركة كبيرة في الاسعار، ثم تشتري أو تبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من المصارف النظام على أمل أن هذه الحركات السعر سوف تحافظ على الاتجاه. الانتقال أنظمة متوسط ​​كثيرا ما تستخدم في التحليل الفني. المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر يدل على أن مجرد متوسط ​​سعر السهم خلال فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد دخول وخروج غير مختلطة. المنطق وراء ذلك بسيط: يتم تأسيس اتجاه جديد عندما ينخفض ​​سعر أعلى أو أقل من المتوسط ​​السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو التخطيط الذي يخطط كل من سعر (الخط الأزرق) والمتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما (خط أحمر) من آي بي إم: أنظمة اندلاع إن المفهوم الأساسي وراء هذا النوع من نظام مشابه لنظام المتوسط ​​المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم تأسيس جديدة مرتفعة أو منخفضة، هو الأكثر احتمالا أن يستمر في اتجاه اندلاع حركة السعر. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد هروب بسيط تراكب بولينجر باند. تظهر البولنجر باند متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث هروب عندما يجتمع سعر حواف العصابات. هنا هو التخطيط الذي المؤامرات السعر (الخط الأزرق) والبولنجر باند (خطوط رمادية) من مايكروسوفت: مساوئ أنظمة تريند التالية: تطبيقية-اتخاذ القرارات المطلوبة - عند تحديد الاتجاهات، وهناك دائما عنصر التجريبية للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد واحد الذي هو أفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي تحددها هي متوسط ​​الارتفاعات والانخفاضات في أنظمة الاختراق. أكبر نسبة خسارة الطبيعة - دائما المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق تكون متخلفة. وبعبارة أخرى، لا يمكن أبدا أن تصل إلى أعلى الدقيق أو أسفل الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي قد تكون أحيانا كبيرة. انخفاض حاد تأثير - بين قوى السوق التي تضر نجاح أنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من الاكثر شيوعا. يحدث تأثير انخفاض حاد عندما يولد المتوسط ​​المتحرك إشارة خاطئة - وهذا هو، عندما ينخفض ​​المعدل فقط في نطاق، ثم عكس فجأة الاتجاه. هذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة ما لم يتم توظيف فعالة من حيث وقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر. الأسواق جانبية - أنظمة التالية تريند هي، بطبيعتها، قادرة على الحصول على المال فقط في الأسواق التي فعلا الاتجاه. ومع ذلك، والأسواق أيضا تتحرك جانبيا. البقاء داخل نطاق معين لفترة طويلة من الزمن. التقلب الشديد قد تحدث - في بعض الأحيان، وأنظمة التالية الاتجاه قد تواجه بعض التقلب الشديد، ولكن التاجر يجب أن العصا مع له أو لها النظام. وعدم القدرة على القيام بذلك يؤدي إلى الفشل الأكيد. معاكسة نظم في الأساس، والهدف مع نظام معاكسة لشراء بأقل منخفضة وبيعها في أعلى مرتفع. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام التالية الاتجاه هو أن النظام معاكسة ليست التصحيح الذاتي. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدودة. وتعتبر أنواع من أنظمة معاكسة العديد من أنواع مختلفة من أنظمة أنظمة معاكسة. والفكرة هنا هي لشراء عندما الزخم في اتجاه واحد يبدأ في التلاشي. وغالبا ما تحسب هذه باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، إشارة يمكن أن تتولد عندما تقع الاستوكاستك على الرسم البياني أو غيرها من مؤشرات القوة النسبية أدناه بعض النقاط. وهناك أنواع أخرى من أنظمة التداول معاكسة، ولكن كل منهم تشترك في نفس الهدف الأساسي - لشراء وبيع ارتفاع منخفض. مساوئ الأنظمة التالية معاكسة: E-mpirical اتخاذ القرار المطلوب - على سبيل المثال، واحدة من العوامل المطور النظام يجب أن يقرر هو النقاط التي تتلاشى مؤشرات القوة النسبية. التقلب الشديد قد تحدث - هذه الأنظمة قد تواجه أيضا بعض التذبذب الشديد، وعدم القدرة على العصا مع النظام على الرغم من هذا التقلب سيؤدي إلى الفشل الأكيد. الجانب السلبي غير محدود - وكما ذكر سابقا، هناك إمكانية الهبوط غير محدود لأن النظام ليس (لا يوجد وقت محدد للخروج من المواقف) يصحح نفسه بنفسه. الاستنتاج الأسواق الرئيسية التي أنظمة التداول هي مناسبة لأسواق الأسهم، العملات الأجنبية والعقود الآجلة. كل من هذه الأسواق مزاياه وعيوبه. الأنواع الرئيسية اثنين من أنظمة التداول هي التالية الاتجاه وأنظمة معاكسة. على الرغم من اختلافاتهم، كلا النظامين، في مراحل نموهم، تتطلب العملية عملية صنع القرار من جانب المطور. أيضا، هذه الأنظمة عرضة للتقلب الشديد وهذا قد تتطلب بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن التاجر نظام العصا مع له أو لها النظام خلال هذه الأوقات. في الدفعة التالية، ونحن ليرة لبنانية نلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها التجار نظام لجعل حياتهم أسهل. أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 2 اشترك في الأخبار استخدام للحصول على أحدث الأفكار وتحليل شكرا لك على الاشتراك في أخبار الاستخدام. بناء الخاصة نظام التداول الخاص بك: التقنية التمهيدي بلتيمور (Stockpickr) - تخيل تحول على جهاز كل صباح ومشاهدته الرف حتى تحقيق مكاسب من خلال التداول في الأسواق. في حين أن السيناريو يبدو وكأنه شيء معظم المستثمرين تخيل فقط شيء، وأنه ق تصبح حقيقة واقعة بالنسبة للعديد من التجار. في هذا التمهيدي التقني. نحن ليرة لبنانية نلقي نظرة سريعة على كيفية الانضمام إليها من خلال بناء نظام التداول الخاص بك. اليوم، انخفضت الحواجز أمام دخول بشكل كبير لمطوري نظام التداول. كنت دون ر الحاجة على درجة الدكتوراه على المركزية عدة ملايين من الدولارات أو مساحة الخادم في بورصة نيويورك لتحقيق النجاح كتاجر حسابي. في حين أن بناء نظام تجاري قد يذهب أكثر من رئيس المستثمر العادي عارضة، ق شيء ليالي أخيرا في متناول التجار الذين ارين مول ر من قبل المؤسسات المالية الكبيرة. أولا، من المهم أن نفكر في كيفية تحليل كمي يتعلق التحليل الفني ككل. بالنسبة للجزء الأكبر، يمكنك التفكير في التحليل الكمي كقسم فرعي من التحليل الفني (ق الجدير بالذكر، على الرغم من أن هو في الواقع دفع بالبعض التحليل الكمي في الأساس). بينما التحليل الفني هو تحليل أي أن ليالي يقودها بيانات السوق، والتحليل الكمي يلقي بها العناصر الذاتية. هل تداول التقنية حقا Quants العمل استخدام أنظمة التداول (مجموعة من القواعد أو خوارزميات محددة جيدا) لاتخاذ قرارات الاستثمار. عندما يسمع معظم المستثمرين كلمة ضليع في الرياضيات، والتفكير في العلماء الذين يعملون على أنظمة التداول عالية التردد للمؤسسات. هذا ليس ما كنا نتحدث عنه هنا - بدلا من ذلك، تداول حسابي نحن نتحدث عنه هو أكثر ملاءمة لأطر زمنية أطول (دتردينغ من خلال تداول المنصب). في حين نعيد بالكاد خدش السطح التداول حسابي في هذا التمهيدي، وهدفي هو أن أقدم لكم لمحة عن كيفية عمل أنظمة التداول، وحيث يمكنك اتخاذ الخطوات التالية نحو إنشاء واحدة خاصة بك. 2012 التوقعات المالية ونظرتك محطة واحدة لعام 2012 توصيات الأسهم وتوقعات السوق. مقدمة لتطوير النظام ونحن ليرة لبنانية تبدأ مع تطوير النظام، وهذا هو، في معرفة ما هي القواعد التي تريد استخدامها لتحريك إشارة تداول. الخطوة الأولى هي اختيار العوامل (أو المدخلات) التي سوف تستخدم لتوليد القرارات الاستثمارية. انه من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن أي مدخلات يجب أن تكون قابلة للقياس الكمي، لذلك معايير مثل حسن الإدارة أو سيولة التداول وافرة يمكن أن يكون ر جزء من نظام (بدلا من ذلك، سيولة التداول وافرة سوف تحتاج إلى أن يكون شيئا مثل متوسط ​​حجم التداول أكثر من 1000000 سهم يوميا).